投资组合优化的原则是什么 20250315 用deepseek学量化：主力建仓量化警报器—— 揭秘机构资金顷刻间加快介入的 3 大特征

原创欧欧欧欧量化握妖记2025年03月15日08:08广西

周线折价率突变的难懂：主力建仓的量化警报器—— 揭秘机构资金顷刻间加快介入的 3 大特征

量化选股模子构建：捕捉短期强势股的三大逻辑

在股票投资中，怎样通过量化的样貌筛选出具备短期爆发后劲的个股？本文将通过一个实战模子，解析怎样聚拢价钱动量、折价率异动和成交量考据三大中枢逻辑，构建高效的选股战术。

一、模子标的：寻找资金激动的强势股

该模子的中枢标的是识别两类信号：短期价钱动能加快与主力资金异动。通过多维度要求交叉考据，筛选出近期可能出现破损行情的个股。

二、中枢逻辑解析1. 价钱动量加快：收拢趋势启动点短期涨幅筛选模子率先推断3日到10日不同周期的价钱涨跌幅，通过加权重叠造成详尽动量筹画。这特别于对股票的短期爆发力进行量化评分。动能加快度检测进一步推断动量筹画的斜率变化。当短期动量顷刻间大幅卓著中恒久均值时，可能意味着趋势的加快启动。2. 折价率异动：捕捉主力资金动向折价率波动带通过推断周线级别的折价率迁徙平均线，并重叠2倍形态差通谈，构建资金动作的'特地波动带'。当折价率破损通谈上轨时，暗意主力资金正在以非平淡速率介入。多周期共振同期监测5-7周不同技巧维度的折价率，要求至少两个周期同期破损历史压力位。这种多周期共振可过滤假破损信号。3. 成交量考据：确保实在动能换手率门槛要求当日成交量占运动市值比例>5%（VOL/CAPITAL）。这既保证了流动性，也诠释有敷裕资金激动股价。近期活跃度30天内需出现单日涨幅超9%的波动（BARSLAST要求），确保标的处于资金照应的热度周期中。三、实战诈欺提出

该模子逐日收盘后初始，筛选效果提出按以下限定惩处：

次日开盘不雅察高开跳动3%则烧毁，恭候分时回踩仓位禁止单支个股仓位不跳动总资金的15%持有周期3-5个交游日为佳，跌破5日均线离场

通过这种量化战术，投资者约略系统性地捕捉资金激动型契机，幸免脸色化操作。值得遏抑的是，任何模子皆需要左证阛阓环境进行参数优化，提出每季度回测一次以保持灵验性。

以下是基于主力建仓量化警报器，编写的理会信选股公式：

CTA1:=(CLOSE-REF(CLOSE,3))/REF(CLOSE,3)*100;

CTA2:=(CLOSE-REF(CLOSE,4))/REF(CLOSE,4)*100;

CTA3:=(CLOSE-REF(CLOSE,5))/REF(CLOSE,5)*100;

CTA4:=(CLOSE-REF(CLOSE,6))/REF(CLOSE,6)*100;

CTA5:=(CLOSE-REF(CLOSE,7))/REF(CLOSE,7)*100;

CTA6:=(CLOSE-REF(CLOSE,8))/REF(CLOSE,8)*100;

CTA7:=(CLOSE-REF(CLOSE,9))/REF(CLOSE,9)*100;

CTA8:=(CLOSE-REF(CLOSE,10))/REF(CLOSE,10)*100;

CTA9:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100+(CLOSE-REF(CLOSE,2))/REF(CLOSE,2)*100+CTA1+CTA2+CTA3;

CTA10:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100+(CLOSE-REF(CLOSE,2))/REF(CLOSE,2)*100+CTA1+CTA2+CTA3+CTA4+CTA5+CTA6+CTA7+CTA8;

CTA11:=(CTA9*30-REF(SUM(CTA9,3),1))/10;

CTA12:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100;

CTA13:=SUM(CTA12,3)*30-MA(SUM(CTA12,3),45);

CTA14:=CTA12*30-REF(SUM(CTA12,3),1);

CTA15:=MA(ZJL.折价率#WEEK,PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,PERIOD);

CTA16:=MA(ZJL.折价率#WEEK,5*PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,5*PERIOD);

CTA17:=MA(ZJL.折价率#WEEK,6*PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,6*PERIOD);

CTA18:=MA(ZJL.折价率#WEEK,7*PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,7*PERIOD);

CTA19:=MA(CTA15-REF(CTA15,2*PERIOD),PERIOD)+2*STD(CTA15-REF(CTA15,3*PERIOD),PERIOD);

CTA20:=REF(HHV(CTA16,5),11);

CTA21:=IF(REF(HHV(CTA16,5),1)<REF(MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20),BARSLAST(CROSS(CTA16,MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20)))),REF(MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20),BARSLAST(CROSS(CTA16,MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20)))),REF(HHV(CTA16,5),1));

CTA22:=REF(HHV(CTA19,5),11);

CTA23:=CTA16>CTA21 AND CTA17>CTA21;

CTA24:=CROSS(((CTA10*30-REF(SUM(CTA10,3),1))/10+CTA11+(SUM(CTA9,3)*30-MA(SUM(CTA9,3),45))/10+CTA13+CTA14)/5,100);

CTA25:=CROSS(CTA19,MAX(REF(HHV(CTA19,5),6),CTA22));

CTA26:=MAX(REF(HHV(CTA19,5),6),CTA22);

CTA27:=IF(REF(HHV(CTA19,5),1)<REF(CTA26,BARSLAST(CTA25)),REF(MAX(REF(HHV(CTA19,5),6),CTA22),BARSLAST(CTA25)),REF(HHV(CTA19,5),1));

XG:CTA24 AND CTA19>CTA27 AND CTA23 AND CTA18>CTA21 AND BARSLAST(CTA12>9)<30 AND VOL/CAPITAL*100>5;

图片

量化精选效果，仅供参考，不作念为投资依据，股市有风险，入市须严慎！

本站仅提供存储办事，系数执行均由用户发布，如发现存害或侵权执行，请点击举报。